Ämnet ekonomisk statistik

lda_at
På den här sidan hittar du information om ämnet statistik.

Välkommen till ämnet statistik!

Statistik vid Hanken är inriktad på ekonomisk statistik och ekonometri.

Till styrkeåmrode hör finansiell, empirisk och mikro ekonometri.

Ämnet statistik svarar för undervisning i statistik och matematik vid Hanken. Statistik kan väljas som biämne oberoende av huvudämnet i Hsfors och Vasa, som studiehelhet på magisternivån i finansiell ekonomi (Hfors) och som inriktningsalternativ i forskarutbildningen i finansiell ekonomi (Hfors).

Forskning i statistik

alex
Simulation of 2500 observations from a new type of GARCH model. From ongoing research by Timo Teräsvirta, Niklas Ahlgren and Alexander Back (PhD candidate in Finance with Specialization in Statistics).

 

stat2.png
Histogram of trade durations for Apple on Nasdaq for 29.8.2016-29.8.2017. From ongoing research by Markus Belfrage (PhD candidate in Finance with Specialization in Statistics) and Gunnar Rosenqvist on Modelling Ultra-High Frequency Trade Durations with the ACD Model.

mttpma
Top left: time series X1, X2, X3 (solid, dashed, dotted,respectively). Top right: lower and upper boundaries of TPT-transformed time series with thickness 1 (solid, dashed, dotted). Bottom left: TPMA of time series for thickness 1 and time-averaged TPMA (thick dashed). Bottom right: new comovement measure MTTPMA of X1, X2, X3 for thickness 1,1,2 and time-averaged MTTPMA (thick dashed). From Agnieszka Jach's book chapter 'A general comovement measure for time series'.

Seminarier

Vi deltar i:

The Graduate School of Finance Seminar

Time Series Econometrics Seminar at the Helsinki Center of Economic Research

Brown Bag with Finance and Accounting at Hanken